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金融与理财-计量经济学模拟试题(六套)及答案

模拟试题一 一、 单项选择题 ) 1.一元线性样本回归直线可以表示为( A. Yi ? ? 0 ? ?1X i ?u i C. Yi ? ? ? ? X i ?e i 0 1 ? ? B. E (Yi ) ? ? 0 ? ?1X i D. Y ? i ? ? 0 ? ?1 X i 2.如果回归模型中的随机误差存在异方差性,则参数的普通最小二乘估计量是 ( ) B.有偏的,且方差不少最小 D.有偏的,但方差仍最小 A.无偏的,但方差不是最小的 C.无偏的,且方差最小 3.如果一个回归模型中包含截距项,对一个具有 k 个特征的质的因素需要引入 ( )个虚拟变量 B.(k-1) C.k D.K+1 A. (k-2) 4.如果联立方程模型中某结构方程包含了模型系统中所有的变量,则这个方程 是( ) C.过渡识别的 D.不确定 A.恰好识别的 B.不可识别的 5.平稳时间序列的均值和方差是固定不变的,自协方差只与( )有关 A.所考察的两期间隔长度 B.与时间序列的上升趋势 C.与时间序列的下降趋 势 D.与时间的变化 6.对于某样本回归模型,已求得 DW 统计量的值为 1,则模型残差的自相关系 数 ? 近似等于( A.0 B.0.5 ? ) C.-0.5 D.1 7.对于自适应预期模型 Yt ? r? 0 ? r?1X t ? (1 ? r )Yt ?1 ?u i , 估计参数应采取的方法 为( ) B.甲醛最小二乘法 C.工具变量法 D.广义差分法 A.普通最小二乘法 8.如果同阶单整变量的线性组合是平稳时间序列,则这些变量之间的关系就是 ( ) B.完全线性关系 C.伪回归关系 D.短期均衡关系 A.协整关系 9.在经济数学模型中,依据经济法规认为确定的参数,如税率、利息率等,称 为( A.定义参数 ) B.制度参数 C.内生参数 D.短期均衡关系 10. 当某商品的价格下降时,如果其某需求量的增加幅度稍大雨价格的下降 ) C.完全无弹性 D.完全有弹性 幅度,则该商品的需求( A.缺乏弹性 B.富有弹性 二、 多项选择题 ) 1.在经济计量学中,根据建立模型的目的不同,将宏观经济计量模型分为( A.经济预测模型 C.政策分析模型 B.经够分析模型 D.专门模型 E.发达市场经济国家模型 2.设 k 为回归模型中参数的个数,F 统计量表示为( ) R 2 /(k ? 1) R2 ESS ESS/(k - 1) ESS/k A. B. C. D. E. 2 2 RSS RSS /(n ? k ? 1) RSS /(n ? k ) 1? R (1 ? R ) /(n ? k ) 3.狭义的设定误差主要包括( A.模型中遗漏了有关解释变量 C.模型形式设定有误 ) B.模型中包括含了无关解释变量 D.模型中有关随机误差项的假设有误 E.模型中最小二乘估计量是有偏的、非一致的 4.用于作经济预测的经济计量模型须有一定的“优度”保证,通常需要具备的 性质有( ) B.预测功效好 D.简单性 A.解释能力和合理性 C.参数估计量的优良性 E.误差项满足古典线性回归模型的所有假定 5.对联立方程模型参数的单方程估计法有( A.工具变量 ) B.间接最小二乘法 C.二阶段最小二乘法 E.有限信息极大似然法 D.完全信息极大似然法 三、 名词解释 1.拟合度优 2.行为方程 3.替代弹性 4.K 阶单整 5.虚拟变量 四、 简答题 1. 简述回归分析和相关分析的关系。 2. 简要说明 DW 检验应用的限制条件和局限性。 3. 回归模型中随机误差项产生的原因是什么? 4. 简述 C-D 生产函数的份额估计法及其缺点。 5. 假设分布滞后模型为: Yt ? ? 0 ? r1X t ?1 ? r1?X t ?2 ? r1?X t ?3 ? ... ?u i 将该模型变 换成自回归模型形式。为计算模型参数的工具变量估计值,应该用哪些工具 变量? 五、 计算题 1. 考查下面的需求与供给模型 M d t ? ? 0 ? ? 1 Yt ? ? 2 rt ? ? 3 Pt ?u 1t M s t ? ? 0 ? ? 1 Yt ?u 2t M d t ? M s t 式中, M d 和 M ts 分别表示货币需求和货币供应量,Y 是收入,r 是利率, t P 是价格,假定 r 和 P 是外生变量 (1) 需求方程是否可识别?为什么? (2) 供给方程是否可识别?为什么? X(万元) 40 25 20 30 40 40 25 20 50 20 50 50 Y(万元) 490 395 420 475 385 525 480 400 560 365 510 540 2.已知某公司的广告费用 X 与销售额(Y)的统计数据如下表所示: (1) 估计销售额关于广告费用的一元线性回归模型 (2) 说明参数的经济意义 (3) 在 ? ? 0.05 的显著水平下对参数的显著性进行 t 检验 六、 分析题 根据某地 70 个季度的时序资料,使用普通最小二乘法,估计得出了该地的消费 模型为: C t ? 1.88 ? 0.086Yt ? 0.911Ct (4.69) (0.028) (0.084) ? R 2 ? 0.9 8 9 式中 C 为消费,Y 为居民可支配收入,括号中的数字为相应参数估计量的标准 误。要求: (1) 根据模型, 给出该地居民可支配收入变动对消费的短期影响乘数和长期影 响乘数。 (2) 假设模型残差的 DW 统计量值为 DW=1.569,在 5%的显著性水平之下, 模型的随机误差项是否存在序列相关? 模拟试题一答案 一、单项选择题 D、A、B、B、A、B、C、A、B、B 二、多项选择题 ABCD,BD,ABCD,ABCD,AB 三、名词解释 1.拟合优度 答案:

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