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股指期货应用策略与风险控制——首届金融期货与期权研究征文大赛获奖论文选编


本书简介
本书收集了中国金融期货交易所“首届金融期货与期权研究征文大赛”中的获奖论文,这些论文不 仅关涉前沿理论,还结合国际与国内期货、期权现状对实践中出现的问题进行了深入探讨,并提出 相应的解决建议。具体来说,本书收录的19篇论文分为理论基础类、产品设计与应用类、市场监管 与风险控制类。作者包括了证券公司从业人员、高校研究人员等,他们从多方面对股指期货的理论 及应用进行了深度分析,这些高质量的研究报告,不仅可以推动社会对金融期货市场的研究和认识 ,也为日后交易所各项研究合作的开展打下了良好基础。

目录
第一类 基础理论研究 事件对股指期货市场微观结构的影响研究 基于结构方程模型的股指期货投资者风险容忍度评估

国际主要股指期货及现货指数问当期因果联系探讨 沪深300指数与恒牛国企指数相关性分析 股指期货对现货走势的引导与预测:理论、实证与案例 沪深300指数调整的市场效应分析 衍生品交易员内幕交易行为动机研究及监管建议 第二类 产品设计与应用 公募基金130/30类多头空头投资组合:一类基于融资融券及 股指期货的结构性产品 股指期货期现套利中的现货构建策略研究 Alpha策略与可转移Alpha策略 股指期权做市商制度研究及启示 CBOE波动率衍生品的发展及启示 基于非对称策略的绝对收益基金构建研究 第三类 市场监管与风险控制 VaR框架下SPAN风险控制系统开发与应用研究 衍生品交易保证金模式的发展与研究 股指期货与现货联动操纵及反操纵研究 中国股指期货保证金设置的理论和实证分析 全球重大金融危机期间的股指期货异动 基于Copula—EVT模型的衍生品组合风险管理

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