当前位置:首页 >> 数学 >>

《时间序列分析》期末考试模拟试题


一、填空题
1.

MA(q) 模 型
为 。

,其中模型的参数

2. 设 ARMA(2,1) : X t ? 0.4X t ?1 ? 0.4X t ? 2 ? ?t ? 0.8?t ?1 ,判断该模型可逆性 的特征方程 。 3. 设

ARMA(2,1) :

X t ? 0.2X t ?1 ? aX t ? 2 ? ?t ? b ?t ?1
, 模型平稳, b 满足 当





a

满 ,

足 模型可逆。

二、单项选择题
1.

X t 的 d 阶差分为(
d



(a) ?

X t ? X t ? X t ?d

(b) ?d X t ? ?d ?1X t ? ?d ?1X t ?d (d) ?d X t ? ?d ?1X t ? ?d ?1X t ? 2


(c) ?d X t ? ?d ?1X t ? ?d ?1X t ?1

2. 关于差分方程 X t ? 5X t ?1 ? 6X t ? 2 ,其通解的形式为 ( (a) c1 2 ? c2 3
t t

3 (b) (c1 ? tc2 ) t
(d) c1t 3t

(c) (c1 ? tc2 )2t

三、判断并说明理由
1. 对于t ? Z ,?t ? N (0,1)并且相互独立, 试判断下面的时间序列是否是宽平稳, 并说明理由 a.

X 0 ? N (0, ), 且 X t ?
Xt ?

4 3

1 X ? ?t 3 t ?1

b.

?k
t

?1

?k
X t ? ?1X t ?1 ? ?2X t ? 2 ? ?2X t ?3 ? ?t
1 1 ,? ? , 2 4

四、计算题
1.

AR(3)









?1 ? 0, ? ? ? 2
请求出 ?1 ,?2 ,?3 。

3

2. AR(1)模型的矩估计,极大似然估计和最小二乘估计。 3. 求 ARMA(1,1): X t ? ? X t ?1 ? ?t ? ??t ?1 ,其中 ? ? 1, ?t

? ?

? WN (0,? 2 ),

试计算该过程的自协方差函数。


赞助商链接
相关文章:
时间序列分析期末考试
教务处填写: ___年___月___日 湖南大学课程考试试卷;课程编码: 试卷编号: A ;考试时间:120 分钟 考 试用 课程名称: 时间序列分析 题号 应得分 实得分 ...
时间序列分析试卷及答案
时间序列分析试卷及答案_经济学_高等教育_教育专区。第 1 页共 7 页 时间序列分析试卷 1 一、 1. 填空题(每小题 2 分,共计 20 分) ARMA(p, q) 模型...
模拟试题1-时间序列
模拟试题1-时间序列 - 《时间序列分析》模拟试题 ……… 诚实考试吾心不虚 ,公平竞争方显实力, 考试失败尚有...
时间序列期末试题B卷
时间序列期末试题B卷_理学_高等教育_教育专区。时间序列分析期末复习成都信息工程学院考试试卷 2012——2013 学年第 2 学期课程名称: 《金融时间序列分析》 班级:金...
时间序列分析习题与答案
时间序列分析习题与答案_经济学_高等教育_教育专区。时间序列分析习题与答案 单选题: 10. 10. C 判断题 1/2 2/2 时间序列分析习题与答案 单选题: 10. 10....
时间序列分析—期中试题2015
时间序列分析—期中试题2015 - 西华大学课程考核期中试题卷 (A 卷) 试卷编号: ( 2014 至 2015 学年 第__2__学期 ) 课程名称: 课程代码: 考试形式: 姓名:...
应用时间序列分析习题答案
应用时间序列分析习题答案_理学_高等教育_教育专区。第二章习题答案 2.1 (1)非平稳 (2)0.0173 0.700 0.412 0.148 -0.079 -0.258 -0.376 (3)典型的...
《时间序列分析》总复习题
《时间序列分析》复习题_理学_高等教育_教育专区。《时间序列分析》复习题一、 ( 10 分)若序列长度为 100,前 12 个样本自相关系数如下: ?1 ? 0.02 ...
上海财经大学时间序列分析试题
《时间序列分析》模拟试题 ………装订线 公平竞争方显实力, 诚实考试吾心不虚 ,公平竞争方显实力, 考试舞弊前功尽弃。 考试失败尚有机会 ,考试舞弊前功尽弃。...
时间序列分析模拟试卷3
2 《时间序列分析》模拟试题 1 0.5 0 1 -0.5 -1 2 3 4 5 6 7 8 1 0.5 0 1 -0.5 -1 2 3 4 5 6 7 8 该随机过程应建模为(指出滞后阶...
更多相关标签: