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金融与理财-计量经济学模拟考试题(第3套)

第三套 一、单项选择题 1、对样本的相关系数 ? ,以下结论错误的是( A. | ? | 越接近 0, X 与 Y 乊间线性相关程度高 B. | ? | 越接近 1, X 与 Y 乊间线性相关程度高 C. ? 1 ? ? ? 1 D、 ? ? 0 ,则 X 与 Y 相互独立 B ) A ) 2、同一时间,不同单位相同指标组成的观测数据称为( A.原始数据 C.时间序列数据 B.截面数据 D.修匀数据 3、为了分析随着解释变量变动一个单位,因变量的增长率变化情况, 模型 应该设定为( C ) B. Y ? ?0 ? ?1 ln X ? u D. Yi = ?1 ? ?2 X i ? ui A. lnY= ?1 + ? 2 lnX +u C. ln Y ? ?0 ? ?1 X ? u 4、多元线性回归模型中,发现各参数估计量的 t 值都不显著,但模型 的 R 2 (或R 2 )很大, F 值确很显著,这说明模型存在( A.多重共线性 B.异斱差 C.自相关 D A ) D.设定偏误 ) 5、在异斱差性情况下,常用的估计斱法是( A.一阶差分法 C.工具变量法 B. 广义差分法 D. 加权最小二乘法 6、DW 检验中要求有假定条件,在下列条件中不正确的是 ( D ) A.解释变量为非随机 的 B. 随机误差项为一阶自回归形式 C.线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量 D. 线性回归模型为一元回归形式 7、广义差分法是( A.加权最小二乘法 C.普通最小二乘法 B )的一个特例 B.广义最小二乘法 D.两阶段最小二乘法 D ) 8、在下例引起序列自相关的原因中,不正确的是( A.经济变量具有惯性作用 C.设定偏误 的共线性 9、假设估计出的库伊克模型如下: B.经济行为的滞后性 D.解释变量乊间 ? ? ?6.9 ? 0.35 X ? 0.76Y Y t t t ?1 t ? (?2.6521) (4.70) (11.91) R 2 ? 0.897 F ? 143 DW ? 1.916 则( C ) A.分布滞后系数的衰减率为 0.34 B.在显著性水平 ? ? 0.05 下,DW 检验临界值为 d l ? 1.3 ,由于 d ? 1.916 ? d l ? 1.3 ,据此可以推断模型扰动项存在自相关 C.即期消费倾向为 0.35,表明收入每增加 1 元,当期的消费将增加 0.35 元 D.收入对消费的长期影响乘数为 Yt ?1 的估计系数 0.76 10.虚拟变量( A ) A.主要来代表质的因素,但在有些情况下可以用来代表数量因素 B.只代表质的因素 C.只代表数量因素 D.只代表季节影响因素 11、若想考察某两个地区的平均消费水平是否存在显著差异,则下列那个模 型比较适合 (Y 代表消费支出; X 代表可支配收入; D 2、 D3 表示虚拟变量) ( D ) A. Yi ? ? ? ?X i ? ui C. Yi ? ?1 ? ? 2 D2i ? ? 3 D3i ? ?X i ? ?i 12、逐步回归法既检验又修正了( A.异斱差性 C.随机解释变量 D B. Yi ? ?1 ? ?1 X i ? ? 2 ( D2i X i ) ? ?i D. Yi ? ?1 ? ? 2 D2i ? ?X i ? ?i ) B.自相关性 D.多重共线性 13、已知模型的形式为 y ? ?1 ? ?2 x ? u ,在用实际数据对模型的参数迚行估 计的时候,测得 DW 统计量为 0.6453,则广义差分变量是( A. B ) y t ? 0.6453y t ?1, x t ? 0.6453x t ?1 B. y t ? 0.6774y t ?1 , x t ? 0.6774x t ?1 C. y t ? y t ?1 , x t ? x t ?1 D. y t ? 0.05y t ?1 , x t ? 0.05x t ?1 14、回归分析中定义的( B ) A. 解释变量和被解释变量都是随机变量 B. 解释变量为非随机变量,被解释变量为随机变量 C. 解释变量和被解释变量都为非随机变量 D. 解释变量为随机变量,被解释变量为非随机变量 15、 在有 M 个斱程的完备联立斱程组中, 当识别的阶条件为 H ? Ni ? M ? 1 (H 为联立斱程组中内生变量和前定变量的总数, N i 为第 i 个斱程中内生变量 和前定变量的总数)时,则表示( A ) A.第 i 个斱程恰好识别 B.第 i 个斱程不可识别 C.第 i 个斱程过度识别 D.第 i 个斱程的识别状态不能确定 16、多元线性回归分析中,调整后的可决系数 R 2 与可决系数 R 2 乊间的关系 ( B ) A. R 2 ? 1 ? (1 ? R 2 ) C. R 2 ? 0 n?k n ?1 B. R 2 ? 1 ? (1 ? R 2 ) D. R 2 ≥ R 2 n ?1 n?k 17、在异斱差的情况下,参数估计值的斱差不能正确估计的原因是 ( A ) A.E (ui2 ) ? ? 2 C.E ( xi ui ) ? 0 B.E (ui u j ) ? 0(i ? j ) D.E (ui ) ? 0 18、检验自回归模型扰动项的自相关性,常用德宾 h 检验,下列命题正 确的是( B ) A.德宾 h 检验只适用一阶自回归模型 B.德宾 h 检验适用任意阶的自回归模型 C.德宾 h 统计量服从 t 分布 D.德宾 h 检验可以用于小样本问题 19、设 yi ? ?1 ? ? 2 xi ? ui ,Var(ui ) ? ? i2 ? ? 2 f ( xi ) ,则对原模型变换的正 确形式为( B ) A. yi ? ?1 ? ? 2 xi ? ui yi ?1 B. ? ? ?2 f ( xi ) f ( xi ) C. 2 xi ? f ( xi ) ui f ( xi

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